Как Вы думаете, какое место занимает дисциплина в трейдинге? Ответ прост — очень важную, особую роль. Ведь независимо от того, какая мотивация заложена в Вашей торговле, отсутствие дисциплины не позволит Вам торговать прибыльно. Сегодня я Вам расскажу о стратегии, базирующейся на четком алгоритме, приносящем огромную прибыль.

Трейдинг — сложная, но перспективная сфера деятельности, которая требует четкого соблюдения всех законов финансовых рынков, формирует внутри нас эту самую дисциплину, что и является и основой выживания на Форексе.

Ваше мнение: успешный трейдер обладает способностями с рождения или приобретает их по ходу жизни? Ричард Деннис, один из самых успешных трейдеров, решил ответить на этот вопрос еще в 1983 году. Вместе со своим другом, Вильямом Экхардтом, он заключил пари. Результатом пари должно было быть превращение обыкновенного человека в успешного трейдера. Основная их задача состояла в том, чтобы обучить простого человека торговой системе и заставить его следовать простейшим правилам. Деннис был уверен в успехе такого соревнования, но Экхардт занимал противоположную позицию скептика и думал, что для успешного трейдинга в данном случае необходимо обладать неким талантом, шестым чувством.

Они пригласили на испытание совершенно обычных городских жителей. Деннис начал обучать их своей стратегии торговли, после чего начал выделять им определенную сумму на торговлю. Прошло некоторое время. Некоторые ученики смогли за это время заработать не один миллион долларов, но некоторые с таким же успехом слили свои депозиты. Хотя торговля проходила на одном и том же рынке, да и по тем же правилам и в одно и то же время. И, как видно, эксперимент показал, что успех трейдера не только от алгоритма зависит, но и, конечно, от человека. Поверьте, не имеет значения, что Вы знаете о трейдинге, главное, чтобы Вы умели правильно применить эти знания в своем трейдинге. Ведь иначе результат будет неудовлетворительным.

Так что же это была за торговая система? Стратегия черепах —  именно так ее назвали Деннис и Экхардт, когда пребывали на ферме по разведению этих чудесных животных. Данный торговый метод являлся полноценной торговой системой, где есть точки входа, стопа и правила управления капиталом.

Для того, чтобы определить уровень изменчивости рынка (далее будет обозначено как N), два друга решили использовать величину, определяющуюся по 20-ти дневной EMA от истинного торгового диапазона, но для этого мы будем использовать уже всем давно известный индикатор ATR.

Рассмотрим правила стратегии Черепах.

Размер (далее — юнит) позиции черепахи определяли по следующей формуле:

(0,01 х Deposit) / N х DPP,

где Deposit — размер депозита,

DPP (Dollar per Point) — стоимость одного пункта движения цены в денежном выражении (в данном случае в долларах);

N — величина рыночной волатильности.

В случае работы с одним финансовым инструментом допускалось не больше четырех юнитов в позиции. А вот для акций формула вычисления юнита упрощается:

(0,01 х Deposit) / N.

С учетом того, что черепахи индивидуальны, можно торговать абсолютно по-разному, на свой вкус. Кто-то хочет на краткосроке, кто-то на долгосроке. Именно поэтому стратегия изначально была разделена на две части: краткосрочная (Система 1) и долгосрочная (Система 2). Общий принцип, собственно говоря, у них одинаковый, отличаются только настройки усреднения. Каждый мог выбрать себе одну из систем либо диверсифицировать риски, использовав сразу две.

Далее Вы увидите описание стратегий для дневной торговли.

Входы по долгосрочной и краткосрочной системе.

Вход по краткосрочной — если произошло пересечение ценой границы 20-ти дневного максимума на тик, то это значит, что пока открывать сделку на покупку. Размер — 1 юнит.

Ниже представлен пример пробоя максимума цены за последние 20 дней, а после вход на покупку на пробое.

Если же цена проходит за границу на один тик 20-дневного минимума, то это сигнал к продаже соответственно.

Ниже представлен пример пробоя минимума цены за последние 20 дней, а после вход на продажу на пробое.

Важное замечание для данной системы — открывать позицию нельзя, если предыдущая сделка была прибыльной — в этом случае можно войти в сделку только по системе 2.

Вход по долгосрочной системе

Если цена пересекла границу 55-ти дневного максимума на один тик, то необходимо открыть сделку на покупку в 1 юнит.

На примере ниже показан пример пробития максимума и вход на покупку на пробое.

Если цена пересекла границу 55-ти дневного минимума на один тик, то необходимо открыть сделку на продажу в 1 юнит.

На примере ниже показан пример пробития минимума и вход на продажу на пробое.

Далее мы рассмотрим систему входа, по которой необходимости пропускать вход в сделку, если была положительная сделка, нету.

Как видите, здесь есть алгоритм входов по двум системам.

Точка входа по РУ3.

Точка входа по ЗК.

Добавочные позиции в стратегии черепах.

Как мы помним, черепахи предполагают открытие сделки одним лотом. Однако при благоприятном движении цены они наращиваются. Для того, чтобы понять, когда позицию необходимо наращивать, цена должна пройти определенное расстояние, которое 0.5 х N от точки входа самой первой позиции. На рисунке показан индикатор ATR (20), который равен 65 пунктам, а также три добавочные ордера на продажу, чередующиеся через каждые 32 пункта.

Открывать больше четырех позиций одновременно нельзя! Риск на первую сделку не превышал 1% от размера депозита, а каждый последующий доливочный ордер не был больше 0,25% на каждую сделку.

Пример отработки правила сейфа:

Система входов:

По краткосрочной стратегии 1: если цена пошла в иную сторону от длинной позиции к 10-ти дневному минимуму либо против короткой позиции к 10-ти дневному максимуму, то это и будет сигналом к закрытию позиции.

А также рассмотрим продажи:

По долгосроку (система 2) ; если цена пошла в иную сторону от длинной позиции к 20-ти дневному минимуму либо же против короткой позиции к 20-ти дневному максимуму, то это и будет сигналом к закрытию сделки.

И, естественно, продажи:

Если рассматривать стратегию Снайпер, то ее система выходов предполагает использование правила сейфа, включающего в себя размер двух целевых уровней для каждой открытой сделки, а также размер стоп-лосса.

Пример разворотной конструкции с точкой входа, стоп-лоссом и целевыми уровнями для каждой длинной позиции:

Ограничение потерь

Движение цены на величину одного N было равно 1% изменения капитала. Так как в правила манименеджмента черепах входило не терять больше 2% от размера капитала в одной сделке, то максимальный стоп ордер не должен был превышать величину 2 х N. Для того, чтобы уменьшить общий риск добавочной позиции при открытых новых добавочных позиций, стоп лоссы более ранних открытых позиций перемещались на величину 0,5 х N c 2 x N.

Для того, чтобы быстро узнать размер изменчивости цены в пунктах и величину стоп ордера, установим стандартный индикатор технического анализа ATR, а после выставим период 20. Так как все уровни стоп-лосса привязаны к значению величины равной 2 x ATR, что в результате будет равно риску не более 2% от капитала. Напомним, что сами черепахи никогда не выставляли стоп ордера, так как торговля была очень большими позициями. Они попросту не хотели демонстрировать свои позиции брокеру, вместо этого они пристально следили за ценой в течение всего рабочего дня. Главное, чтобы убыток не превысил определенных значений, связанных с волатильностью на рынке.

Многие понимают, что краткосрочная торговля манит абсолютно каждого ожиданием мгновенных результатов, но также не стоит забывать и о долгосрочных трендах, так как именно на них можно сделать большие деньги. Есть лишь недостаток стратегии черепах: так как они входили только на прорывах, многие из них заканчивались боковым движением, а не трендом, что объясняет большое количество убыточных сделок у данной системы.

Пример пробойной конструкции:

Пример разворотной конструкции:

Очередной пример точки входа от разворотной конструкции:

Эксперимент с черепахами был довольно-таки интересным. Он оставил значимый отпечаток в истории финансовых рынков. Остались немаловажные постулаты этих событий:

  • Торговать может абсолютно каждый человек;
  • Торгуйте только по тренду (тренд — ваш друг);
  • Без дисциплины работать прибыльно на финансовых рынках невозможно.

История черепах показала нам, что недисциплинированный трейдер всегда проигрывает, даже если алгоритм торговли одинаков.

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here